相場哲学

日経225先物相場における資金管理哲学

いつのまにか逆マ-チンゲ-ル法になっていた!

ギャンブル必勝法にマーチンゲール法というのがあります。負けたら掛け金を倍に増やして一気に負け分を取り戻すというやつです。資金が無限にあればいつか必ずプラスになるという理論です。

もちろん、そんな理論は馬鹿げているとわかっているつもりでした。しかし、自分のトレ-ドを分析してみると、恐ろしいことに気付きました。

僕はトレ-ドで儲かると必ず次のトレ-ドで建て玉を増やして、一回の負けで積み上げた利益を一気に失っていました。相場にとってのマ-チンゲ-ル法、つまり僕にとって逆マ-チンゲ-ル法で負けていたのです。

トレ-ド自体ではなく資金管理で負けていた!

実際、後になって自分のトレ-ドを分析してみると、トレ-ド自体はとんとんの時でも、証拠金はみるみるうちになくなっていました。

「今日お金持ちになりたい」という甘い考えで、儲かれば、負けるまで建て玉を増やしていたのです。まさに逆マ-チンゲ-ル法です。

こんな単純なことになかなか気づけず、相場の分析ばかりに時間をかけていたのです。

資産を着実に増やし生き残るための資金管理哲学

資産を着実に増やしたければ、建て玉を減らしてはいけないことに気付きました。

例えば、先物2枚の建て玉でマイナス500円のトレ-ドでは、100万円の損失です。この損失で次のトレ-ドの建て玉が1枚が限界だったしたら、損失を取り戻すためにはトレ-ドで1000円とらなければならないのです。

これではどんなに良いトレ-ドシステムを持っていたとしても、いつか必ず破綻します。

では、ずっと1枚でやればいいのか?。これは間違いではないけど、これでは加速度的に資産を増やすことができなくなり、先物取引をやる意味がありません。

僕のやり方は、まず自分のトレ-ドシステムで、最大でどれくらいのマイナスがでるのかを過去のデ-タで検証しました。すると2ヶ月で6連敗してマイナス2000円というのが最大損失でした。

過去そうであったからこれからもそうとは限りませんので、最大損失を1.5倍のマイナス3000円と設定しました。

今の僕は、建て玉を増やしてトレ-ドしてマイナス3000円になったとしても、建て玉を減らさなく済むように資金管理しています。

今の僕にとっては、この資金管理哲学が金持ちになるための一番の近道だと考えています。

しかし資金管理哲学はかなり重要であるため、今後もトレ-ドシステムとセットで研究を重ね、より良い哲学に更新していきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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